システムトレーディングのチャレンジ一覧

2017年8月〜 仮想通貨取引所間の価格差を利用したアービトラージ戦略

仮想通貨市場が未成熟であり、簡単な戦略でも成功することができました。API公開してなくてもスクレイピングで価格取得と注文まで執行できました。コインチェックがハッキングされた頃には旨味がだいぶ減り、収益に対しボラが割に合わなくなってきました。コインチェックも一つの有力な取引先であり、この一時的な取引所の閉鎖に伴い、この戦略は終了しました。

2023年3月〜 高相関銘柄の相対的な価格差が広がった時にロング・ショート戦略

銀行株などは高相関のため、一時的な乖離はいずれ戻るという仮説で短時間だけエントリーする戦略を考えてバックテストを行いました。しかし実際には価格差が収束するかは不確定なのに対して、板のスプレッドは絶対的に存在しており、スプレッド差を上回る結果が出せませんでした。

2024年10月〜 ソーシャルから上場企業の入退社数を予測するロング・ショート戦略

ソーシャルな情報を元に、上場企業の入社数や退社数の概要を予測し、常に最大限盛る決算説明資料とは裏腹に流入数や流出数はその会社の実情を示しているという仮説をたて、入社の多い企業のロング、退社の多い企業のショートを行う戦略を考えました。バックテストはパラメーター（測定期間、売買期間、人口変化率、最低退社数のほかあと５個くらい）が多すぎてしまい、ショート戦略は概ね６割ほどの勝率を示しましたが、多くのカーブフィットしたと思われる好成績する戦略と、逆に大負けする戦略が混在しており、エントリーしたいと思わせるほどの結果が出せませんでした。